stop-loss.ru

Трендовая система должна следовать за трендом. Значит сигналы системы в любом случае появляются с некоторым запаздыванием - когда тренд более-менее сформирован. При тестировании подобной трендовой системы в боевом режиме на фьючерсе на индекс проявляются все основные недостатки. А именно:

Сей пост навеян вот этой вот публикцией: http://amisite.ru/afl/ind/0003.htm на неплохом, кстати, сайте. Смысл идеи, если кратко, сводится к тому, что некоторые кривые хорошо прогнозируемы, например синусоида:

Синусоида содержит 4 ярко выраженные фазы:

В прошлом посте, касающемся стратегии на основе лент Боллинджера я использовал простейший вариант стратегии - по пересечению ценой границ конверта, образованного верхней и нижней линиями Боллинджера. Стратегия оказалась убыточной, по результатам тестирования я обратил внимание на пару моментов:

Страшный сон любого трейдера - неконтролируемая быстрая потеря капитала . Представьте свое психологическое состояние, когда идеальная высокопрофитная по результатам тестирования стратегия раз ра разом в боевом режиме приводит к потере денег. Смешного, мягко сказать, нет ничего. Почему так происходит?

Для затравки попробую сделать простую вещь - протестирую общепринятую стратегию на основе лент Боллинджера: покупка при пересечении ценой нижней линии и продажа - при пересечении верхней. Обычная реверсивная стратегия, т.е. постоянно находящаяся в позиции. Период средней 20, как рекомендует Боллинджер. Буду тестировать лонги и шорты без усреднения позиций, для тестирования выберу 5минутный график Газпрома в интервале между 25.11.2008 и 01.09.2008.

Перед началом исследования различных торговых стратегий на базе технического анализа, хочу остановиться на некоторых общих базовых моментах.

Изучал в доступном интернете различные примеры стратегий для автоматизированной торговли и заметил, что зачастую в качестве успешной стратегии предлагается полный мусор. Делается это обычно для информационного наполнения разделов про робототорговлю (роботорговлю, алготрейдинг - в разных вариантах. Так и хочется переиначить в рАботорговлю и алКотрейдинг ). 

Посетил конференцию "Роботы в биржевой торговле". Тема интересная, явно востребованная, организаторы даже не смогли зарегистрировать всех желающих посетить мероприятие. Но впечатление двоякое. Много и очень много рекламы. Мне кажется, что организаторы при планировании мероприятия рассчитывали совсем на другую аудиторию, нежели на ту, что собрали реально. Конференция длилась весь день, но измотать не успела. Отмечу что еда была вкусная и много.

У нас не любят пугать народ. А наверное и правильно - так спокойнее. У нас кризиса нет - у нас только последствия воздействия ИХ кризиса .

На днях обнаружилась совершенно никчемная на первый взгляд проблема - как реализовать полностью автоматическу МТС при помощи Metastock. Казалось бы нет ничего проще - сделал индикатор, прикрутил к нему TAutoTrader DLL для отправки заявок в терминал, добавил все это дело на график - и все готово.