stop-loss.ru

Экспорт осуществляется в формате xltable. Из квика экспортируются только два типа данных - строка и число с плав. точкой.

Настройка скорости экспорта осуществляется в файле info.ini, раздел [excel], параметр price-timeout. В конфигурации по умолчанию раздел в файле отсутствует вообще, а значение price-timeout принято 1000 мс (секунда). Возможный диапазон: от 10 мс до 10000мс. Пример (устанавливает скорость экспорта на 10мс):

[excel]
price-timeout = 10

Детали экспорта

Стакан всегда экспортируется весь -  через заданные временные интервалы.

Заявки, сделки и т.д. - сначала экспортируется вся таблица массивом, после этого досылаются только обновления и всегда построчно (т.е. при изменении любого поля в строке всегда присылается строка целиком).

Оценка своих сделок на фондовой бирже - это та составляющая торгового процесса, без которой добиться какого-либо успеха в нашей с вами деятельности невозможно (как, впрочем, и в любой другой).

Трендовая система должна следовать за трендом. Значит сигналы системы в любом случае появляются с некоторым запаздыванием - когда тренд более-менее сформирован. При тестировании подобной трендовой системы в боевом режиме на фьючерсе на индекс проявляются все основные недостатки. А именно:

Раздел посвящен различным аспектам снижения человеческого фактора при принятии решений о совершении биржевых сделок с цеными бумагами.

• создание полных торговых автоматов (механических торговых систем, МТС)
• биомеханический трейдинг (часть операций ложится на "плечи" специализированного программного обеспечения, однако решение о проведении сделок принимает трейдер-человек)

МТС

TAutoTrader.dll - библиотека для высталения заявок в торговый терминал QUIK из программы технического анализа Metastock. Для отправки заявок библиотека использует trans2quik.dll (программный интерфейс, созданный разработчиками QUIK специально для приема транзакций из внешних программ).

TraderAssistant представляет из себя программный комплекс, обеспечивающих функционирование торгового робота на базе терминала QUIK.

В состав комплекса входит:

• Плагин (.dll), встраиваемый в программу технического анализа Amibroker и позволяющий организовать обмен данными между торговой стратегией и сервером обработки заявок.
• Cервер обработки заявок, реализующий основные функции управления капиталом и обеспечивающий двустороннюю связь между AmiBroker и QUIK.
• Алертер, информирующий трейдера о важных моментах работы системы, таких как выставление заявок, совершение сделок, потеря соединения с сервером QUIK или отказ одного из модулей системы. Алертер может устанавливаться как на компьютере, на котором запущен сервер, так и на любом другом компьютере (связь сервером осуществляется через TCP/IP). Способ информирования о событиях выбирается трейдером из возможных вариантов: смс, e-mail, звуковое оповещение, всплывающие окна.
• База данных для хранения истории работы программного комплекса, включая архив сделок.  База данных работает по управлением Microsoft SQL Server 2005.

Общая структура комплекса приведена на рисунке ниже (картинка кликабельна).

Определение эффективности позволяет трейдеру оценить раздельно качество сигналов на, а также общую эффективность торговой системы, определить узкие места и направление дальнейшей работы.

Проводя тестирование механической торговой системы важно не допустить излишней ее оптимизации. Одна из наиболее частых ошибок при разработке торговых систем - это сверхподгонка торговых правил к специфическому набору данных. В результате работа такой системы в реальном времени будет резко отличаться от результатов на истории.

На данном этапе создания торговой системы необходимо определить точки входа (моменты открытия позиций) и точки выходы с рынка (моменты закрытия позиций). Моменты открытия и закрытия позиций определяются по сигналам индикаторов, используемых в торговой системе. Следует, однако, обратить внимание, что результат любой сделки зависит от выхода. Если вход был удачен, а выход сделан плохо, то сделка скорее всего принесет убыток. В тоже время, даже при неудачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль.

Со времен становления технического анализа разработано большое количество различных индикаторов. Все они так или иначе основываются на изменении цены, объема или и того и другого вместе. Некоторые работают с запозданием, некоторые с “опережением”. Выбор того или иного индикатора – процесс субъективный...