stop-loss.ru

Трендовая система должна следовать за трендом. Значит сигналы системы в любом случае появляются с некоторым запаздыванием - когда тренд более-менее сформирован. При тестировании подобной трендовой системы в боевом режиме на фьючерсе на индекс проявляются все основные недостатки. А именно:

Сей пост навеян вот этой вот публикцией: http://amisite.ru/afl/ind/0003.htm на неплохом, кстати, сайте. Смысл идеи, если кратко, сводится к тому, что некоторые кривые хорошо прогнозируемы, например синусоида:

Синусоида содержит 4 ярко выраженные фазы:

В прошлом посте, касающемся стратегии на основе лент Боллинджера я использовал простейший вариант стратегии - по пересечению ценой границ конверта, образованного верхней и нижней линиями Боллинджера. Стратегия оказалась убыточной, по результатам тестирования я обратил внимание на пару моментов:

Страшный сон любого трейдера - неконтролируемая быстрая потеря капитала . Представьте свое психологическое состояние, когда идеальная высокопрофитная по результатам тестирования стратегия раз ра разом в боевом режиме приводит к потере денег. Смешного, мягко сказать, нет ничего. Почему так происходит?

Для затравки попробую сделать простую вещь - протестирую общепринятую стратегию на основе лент Боллинджера: покупка при пересечении ценой нижней линии и продажа - при пересечении верхней. Обычная реверсивная стратегия, т.е. постоянно находящаяся в позиции. Период средней 20, как рекомендует Боллинджер. Буду тестировать лонги и шорты без усреднения позиций, для тестирования выберу 5минутный график Газпрома в интервале между 25.11.2008 и 01.09.2008.

Перед началом исследования различных торговых стратегий на базе технического анализа, хочу остановиться на некоторых общих базовых моментах.

Идея такова - найти акции, имеющие наибольший потенциал роста на текущий момент и использовать этот потенциал для обогащения себя. Для поиска акций используется исключительно технический анализ, дневные данные. К сожалению большая, часть из торгуемых у нас акций - неликвид, но и то, что имеет внутри дня достаточную активность, предоставляет много возможностей для прибыли.

Определение эффективности позволяет трейдеру оценить раздельно качество сигналов на, а также общую эффективность торговой системы, определить узкие места и направление дальнейшей работы.

Проводя тестирование механической торговой системы важно не допустить излишней ее оптимизации. Одна из наиболее частых ошибок при разработке торговых систем - это сверхподгонка торговых правил к специфическому набору данных. В результате работа такой системы в реальном времени будет резко отличаться от результатов на истории.

На данном этапе создания торговой системы необходимо определить точки входа (моменты открытия позиций) и точки выходы с рынка (моменты закрытия позиций). Моменты открытия и закрытия позиций определяются по сигналам индикаторов, используемых в торговой системе. Следует, однако, обратить внимание, что результат любой сделки зависит от выхода. Если вход был удачен, а выход сделан плохо, то сделка скорее всего принесет убыток. В тоже время, даже при неудачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль.