stop-loss.ru

Биржа для игромана хуже автоматов, казино, карт. Страшнее уже потому, что все ранее перечисленные занятия порочны по своей сути, как любая игра с денежными ставками. А фондовая биржа… о, БИРЖА! - это нужный для развития экономики страны механизм по привлечению инвестиций. И здесь, свою порочность страдающий игроманией прикрывает такими сложными макроэкономическими рассуждениями, что окружающим кажется - человек увлечен ответственным процессом. Впрочем, он также привирает и себе, называя свою слабость работой, которая когда-нибудь принесет крупный доход.

Кто я? - спекулянт, инвестор или трейдер
Как показывает практика, поставленный в названии статьи вопрос, для многих приходящих за консультациями учеников до конца не разрешен. К сожалению, зачастую, он не ясен для трейдеров, спекулянтов и инвесторов имеющих за плечами наработанный опыт работы на бирже. Не понимание различий в специфике приводит к не правильному взгляду на процесс принятия решений в торговле на фондовом рынке.
Давайте попытаемся в достаточной для нас степени разобраться в специфике интересующих нас субъектов фондовой биржи.

Скользящее среднее (Moving Average) – это среднее значение цен в течение определенного количества интервалов времени (периодов). Скользящее среднее позволяет сглаживать график цены, причем чем больше период усреднения, тем сильнее сглаживается график. Скользящее среднее является запаздывающим индикатором, причем чем больше период усреднения, тем сильнее запаздывание.

Ленты (линии, полосы) Боллинджера (Bollinger Bands) - достаточно простой и очень полезный технический индикатор, связывающий текущую цену инструмента с его волатильностью. Под волатильностью понемается диапазон колебаний цены.

Математика
Индикатор состоит из трех линий:

Определение эффективности позволяет трейдеру оценить раздельно качество сигналов на, а также общую эффективность торговой системы, определить узкие места и направление дальнейшей работы.

Проводя тестирование механической торговой системы важно не допустить излишней ее оптимизации. Одна из наиболее частых ошибок при разработке торговых систем - это сверхподгонка торговых правил к специфическому набору данных. В результате работа такой системы в реальном времени будет резко отличаться от результатов на истории.

На данном этапе создания торговой системы необходимо определить точки входа (моменты открытия позиций) и точки выходы с рынка (моменты закрытия позиций). Моменты открытия и закрытия позиций определяются по сигналам индикаторов, используемых в торговой системе. Следует, однако, обратить внимание, что результат любой сделки зависит от выхода. Если вход был удачен, а выход сделан плохо, то сделка скорее всего принесет убыток. В тоже время, даже при неудачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль.

Задачей трендовых индикаторов является определение общего направления рынка, оценка его силы. Эти индикаторы прекрасно работают при наличии тренда и подают множество ложных сигналов при его отсутствии. Показания трендовых индикаторов в большинстве случаев достаточно надежны и позволяют с уверенностью определить текущий тренд на разных масштабах, однако, все они носят запаздывающий характер.

Осцилляторы используются, как правило, при отсутствии тренда. При наличии тренда во внимание принимаются только сигналы, соответствующие ему по направлению (т.е. при восходящем общем тренде - только сигналы на покупку). Если тренд восходящий, то осцилляторы большую часть времени находятся в зоне перекупленности, если наоборот, то в зоне перепроданности.

В общем случае под уровнем понимается либо максимальная вершина (минимальное дно) рынка, однажды достигнутая ценой, либо некоторое значение цены, на котором чаще всего происходит разворот движения. Уровни имеют свойство усиливаться за счет многократных «подтверждений» ценой. Чем более длительна зона консолидации, во времени или по числу касаний, которые она выдержала, тем она сильнее.

Общее определение трендовой линии при восходящем движении следующее: трендовая линия, это прямая линия, проведенная через два последних минимума цены. Вариантов трактовки этого определения очень много, а вариантов построения трендовых линий еще больше. Различные способы построения трендовых линий выходят за рамки данной работы, необходимо только отметить основное свойство трендовой линии: склонность цены разворачиваться перед ней, продолжая таким образом направленное (трендовое) движение и заканчивая движение коррективное именно на этой линии. В случае, если цена пробивает данную линию (что является редким и очень значимым событием), начинается новое сильное движение прямо противоположное разрушенному тренду.