stop-loss.ru

Удивительная вещь - оказывается уже несколько лет известна проблема медленной работы библиотеки QUIK2AMIBROKER_DataPlugin.dll (котировки а amibroker обновляются с задержкой и иногда внушительной! относительно графика квика) и ничего. Как работало медленно, так и работает.

Сегодня проверил - правда есть проблема. Задумался над альтернативами:

Экспорт осуществляется в формате xltable. Из квика экспортируются только два типа данных - строка и число с плав. точкой.

Настройка скорости экспорта осуществляется в файле info.ini, раздел [excel], параметр price-timeout. В конфигурации по умолчанию раздел в файле отсутствует вообще, а значение price-timeout принято 1000 мс (секунда). Возможный диапазон: от 10 мс до 10000мс. Пример (устанавливает скорость экспорта на 10мс):

[excel]
price-timeout = 10

Детали экспорта

Стакан всегда экспортируется весь -  через заданные временные интервалы.

Заявки, сделки и т.д. - сначала экспортируется вся таблица массивом, после этого досылаются только обновления и всегда построчно (т.е. при изменении любого поля в строке всегда присылается строка целиком).

Вчера, на встрече с трейдерами, возник вопрос о возможных неожиданностях при использовании лимитированных заявок. Я вспомнил статистику сделок, которую проводил в начале своей трейдерской деятельности, и подумал, что эта статистика может заинтересовать и читателей моего блога.

Но сначала о сути вопроса:  Как лучше  исполнять сделку: по цене лимитированной заявки или по цене закрытия бара?

Трендовая система должна следовать за трендом. Значит сигналы системы в любом случае появляются с некоторым запаздыванием - когда тренд более-менее сформирован. При тестировании подобной трендовой системы в боевом режиме на фьючерсе на индекс проявляются все основные недостатки. А именно:

Сей пост навеян вот этой вот публикцией: http://amisite.ru/afl/ind/0003.htm на неплохом, кстати, сайте. Смысл идеи, если кратко, сводится к тому, что некоторые кривые хорошо прогнозируемы, например синусоида:

Синусоида содержит 4 ярко выраженные фазы:

В прошлом посте, касающемся стратегии на основе лент Боллинджера я использовал простейший вариант стратегии - по пересечению ценой границ конверта, образованного верхней и нижней линиями Боллинджера. Стратегия оказалась убыточной, по результатам тестирования я обратил внимание на пару моментов:

Страшный сон любого трейдера - неконтролируемая быстрая потеря капитала . Представьте свое психологическое состояние, когда идеальная высокопрофитная по результатам тестирования стратегия раз ра разом в боевом режиме приводит к потере денег. Смешного, мягко сказать, нет ничего. Почему так происходит?

Для затравки попробую сделать простую вещь - протестирую общепринятую стратегию на основе лент Боллинджера: покупка при пересечении ценой нижней линии и продажа - при пересечении верхней. Обычная реверсивная стратегия, т.е. постоянно находящаяся в позиции. Период средней 20, как рекомендует Боллинджер. Буду тестировать лонги и шорты без усреднения позиций, для тестирования выберу 5минутный график Газпрома в интервале между 25.11.2008 и 01.09.2008.

Перед началом исследования различных торговых стратегий на базе технического анализа, хочу остановиться на некоторых общих базовых моментах.