stop-loss.ru

Сей пост навеян вот этой вот публикцией: http://amisite.ru/afl/ind/0003.htm на неплохом, кстати, сайте. Смысл идеи, если кратко, сводится к тому, что некоторые кривые хорошо прогнозируемы, например синусоида:

Синусоида содержит 4 ярко выраженные фазы:

В прошлом посте, касающемся стратегии на основе лент Боллинджера я использовал простейший вариант стратегии - по пересечению ценой границ конверта, образованного верхней и нижней линиями Боллинджера. Стратегия оказалась убыточной, по результатам тестирования я обратил внимание на пару моментов:

Скользящее среднее (Moving Average) – это среднее значение цен в течение определенного количества интервалов времени (периодов). Скользящее среднее позволяет сглаживать график цены, причем чем больше период усреднения, тем сильнее сглаживается график. Скользящее среднее является запаздывающим индикатором, причем чем больше период усреднения, тем сильнее запаздывание.

Страшный сон любого трейдера - неконтролируемая быстрая потеря капитала . Представьте свое психологическое состояние, когда идеальная высокопрофитная по результатам тестирования стратегия раз ра разом в боевом режиме приводит к потере денег. Смешного, мягко сказать, нет ничего. Почему так происходит?

Для затравки попробую сделать простую вещь - протестирую общепринятую стратегию на основе лент Боллинджера: покупка при пересечении ценой нижней линии и продажа - при пересечении верхней. Обычная реверсивная стратегия, т.е. постоянно находящаяся в позиции. Период средней 20, как рекомендует Боллинджер. Буду тестировать лонги и шорты без усреднения позиций, для тестирования выберу 5минутный график Газпрома в интервале между 25.11.2008 и 01.09.2008.

Ленты (линии, полосы) Боллинджера (Bollinger Bands) - достаточно простой и очень полезный технический индикатор, связывающий текущую цену инструмента с его волатильностью. Под волатильностью понемается диапазон колебаний цены.

Математика
Индикатор состоит из трех линий:

Скользящее среднее
Ленты Боллинджера

Задачей трендовых индикаторов является определение общего направления рынка, оценка его силы. Эти индикаторы прекрасно работают при наличии тренда и подают множество ложных сигналов при его отсутствии. Показания трендовых индикаторов в большинстве случаев достаточно надежны и позволяют с уверенностью определить текущий тренд на разных масштабах, однако, все они носят запаздывающий характер.

Осцилляторы используются, как правило, при отсутствии тренда. При наличии тренда во внимание принимаются только сигналы, соответствующие ему по направлению (т.е. при восходящем общем тренде - только сигналы на покупку). Если тренд восходящий, то осцилляторы большую часть времени находятся в зоне перекупленности, если наоборот, то в зоне перепроданности.

В общем случае под уровнем понимается либо максимальная вершина (минимальное дно) рынка, однажды достигнутая ценой, либо некоторое значение цены, на котором чаще всего происходит разворот движения. Уровни имеют свойство усиливаться за счет многократных «подтверждений» ценой. Чем более длительна зона консолидации, во времени или по числу касаний, которые она выдержала, тем она сильнее.

Общее определение трендовой линии при восходящем движении следующее: трендовая линия, это прямая линия, проведенная через два последних минимума цены. Вариантов трактовки этого определения очень много, а вариантов построения трендовых линий еще больше. Различные способы построения трендовых линий выходят за рамки данной работы, необходимо только отметить основное свойство трендовой линии: склонность цены разворачиваться перед ней, продолжая таким образом направленное (трендовое) движение и заканчивая движение коррективное именно на этой линии. В случае, если цена пробивает данную линию (что является редким и очень значимым событием), начинается новое сильное движение прямо противоположное разрушенному тренду.